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国信证券-金融工程日报：市场冲高回落，低空经济概念股领涨-240418

　　市场表现：今日(20240418)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。家电、有色金属、非银、银行、国防军工行...[详细]

2024-04-18 分享者：平*** 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百八十五：DiffsFormer，基于扩散模型的因子增强框架-240418

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百八十五篇，作者证明股票预测通常存在数据低信噪比（SNR）和数据同质化这两方面的数据稀缺问题，对准确预测构成重大障碍。为了解决问题，本...[详细]

2024-04-18 分享者：1381******208 作者：严佳炜，吴正宇评级：页数：23 页

财新智能贝塔&莫尼塔-A股Smart Beta月度报告（2024年3月）-240418

　　智能贝塔分析　　我们筛选并关注十组已被理论研究和投资实践采用的风格因子，并以此搭建了A股市场的因子模型，这十类因子包括了财务基本面、交易特征及投资者行为偏好的有效信息。　　...[详细]

2024-04-18 分享者：yek****27 作者：傅杰，刘晓芳，阮伟佳评级：页数：24 页

信达证券-三个视角梳理北向资金的投资行为-240418

　　事件：2024年4月12日盘后，沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制并就相关问题答记者问。本次调整就盘中、盘后信息披露的内容及频率予以优化，预计将分两个阶段逐步落实...[详细]

2024-04-18 分享者：wsb****la 作者：于明明，吴彦锦评级：页数：14 页

国信证券-金融工程日报：市场全线大涨，连板率创近一个月新高-240417

　　市场表现：今日(20240417)市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。行业指数全线上涨，机械...[详细]

2024-04-17 分享者：lyy****10 作者：张欣慰评级：页数：15 页

民生证券-量化分析报告：黄金，1978-240417

　　黄金近1年左右表现与美国财政扩张高度相关，历史上其也是黄金长期趋势的重要决定性因素。从我们的黄金预测模型来看，近1年左右的预测主要由美国财政因子贡献趋势，美国就业因子贡献波动，...[详细]

2024-04-17 分享者：yun****61 作者：叶尔乐评级：页数：23 页

光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报：中国可持续发展报告指引落地-240416

　　中国可持续发展报告指引落地：从发布意义上来讲，这是A股首份可持续发展报告指引。从指引涉及公司来讲，上证180指数、科创50指数、深证100指数、创业板指数样本公司以及境内外同时...[详细]

2024-04-16 分享者：ech****90 作者：祁嫣然，万松林评级：页数：16 页

开源证券-量化评论（92）：从涨跌停外溢行为到股票关联网络-240416

　　开源金工股票关联网络研究体系　　通过股票关联网络探寻关联股票对个股涨跌的牵引力作用，有助于理解A股市场中个股间的涨跌传导机制。我们在股票关联网络方面已积累诸多研究，从资金流与...[详细]

2024-04-16 分享者：ge***4 作者：魏建榕，王志豪评级：页数：15 页

国金证券-主动量化组合跟踪：机器学习指增策略3月超额收益稳健-240416

　　绩优重仓股与调研共振增强策略　　在每一个构建时间点，我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池，之后将透重仓股股池与调研数据相结合，选...[详细]

2024-04-16 分享者：han****ng 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-“数”看期货：IM合约对冲移仓成本较高，主动对冲策略表现优异-240416

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，未显示出明显市值特征。其中中证1000期指跌幅最大，幅度为-2.84%，中证500期指跌幅最小，幅度为-2.00%。...[详细]

2024-04-16 分享者：dad****63 作者：高智威评级：页数：12 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百六十九：新“国九条”印发，上市门槛将提高-240416

　　新“国九条”印发，上市门槛将提高　　2024年4月12日，国务院印发“新国九条”，交易所修订了多项上市规则并征求意见。　　主板方面，提高原三套上市规则中的净利润、现金流、收...[详细]

2024-04-16 分享者：bmq****ng 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：18 页

太平洋证券-动态市场跟踪：两市量能降低，主力资金净流出增加-240414

　　估值跟踪　　市场估值整体处在历史较低水平，中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。中小100估值处于历史4.1%分位。创业板指估值处于历史1.0%分位。　　换手率跟踪...[详细]

2024-04-16 分享者：zsz****08 作者：刘晓锋，马自妍评级：页数：11 页

国金证券-量化观市：新“国九条”出台对红利与微盘等风格的演绎有何影响？-240415

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数均下跌。上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨幅分别-2.31%、-2...[详细]

2024-04-15 分享者：zhm****00 作者：高智威评级：页数：16 页

中山证券-金工策略周报2024年第11期：不确定因素增强，股指步入回撤调整期-240411

　　●不确定因素增强，股指或步入回撤调整期。主力资金净额维持净流出、北上资金净额放量净流出，外部不确定性增强，股指下跌、月均线回调、形态回撤调整。若市场依旧以内生修复行情为主且基本...[详细]

2024-04-15 分享者：Cat****82 作者：阳建辉评级：页数：9 页

华鑫证券-定量策略周报：避险情绪下资源主线延续，倒春寒后有望迎来更佳配置时点-240414

　　▌一周鑫思路　　大类资产3月下旬从利率宽松敏感权益资产开始切换至大宗资源品，上周伦金+0.59%冲高回落、布油-1.12%维持高位、铜+1.89%；美国通胀数据超预期后，市场...[详细]

2024-04-15 分享者：mar****88 作者：吕思江，马晨评级：页数：20 页

国信证券-金融工程快评：哪些公司可能因分红新规而加大分红力度？-240414

　　事项：　　2024年4月12日，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》），《意见》共9个部分，简称资本市场新“国九条”，其中第三...[详细]

2024-04-14 分享者：j41****45 作者：张欣慰评级：页数：7 页

国投证券-政策指向明确，但风格偏离有望逐步收敛-240414

　　上期我们认为市场仍处于反弹过程中，只不过短期来看或仍然是价值红利板块占优；事后来看虽然反弹幅度低于预期，但整体仍未进入下行通道，且确实是价值红利板块占优。　　本期观点：政策指...[详细]

2024-04-14 分享者：hek****11 作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-东方因子周报：价值风格持续，动量因子突出-240414

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格主要集中在低估值的股票上，本周负收益风格表现在高Beta上。　　因子表现监控　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，一年...[详细]

2024-04-14 分享者：124****85 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

开源证券-开源量化评论（91）：形态识别，均线的收敛与发散-240414

　　价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益　　不同周期价格均线之间的发散是常态，而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时，我们倾向于认为个股未来进行方...[详细]

2024-04-14 分享者：art****rd 作者：魏建榕，胡亮勇评级：页数：21 页

东方证券-金融工程动态跟踪：分红对期指的影响-240414

　　研究结论　　上市公司已逐步公布分红信息，截止4月12日，上证50成分股中，1家股东大会通过，28家董事会预案，21家未公告；沪深300成分股中，4家实施，6家股东大会通过，1...[详细]

2024-04-14 分享者：姚**姚作者：刘静涵，薛耕评级：页数：10 页

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