金融工程-慧博投研资讯

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中泰金工-事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-201025

　　上周表现　　上周（2020.10.19~2020.10.23），中证800等权指数涨跌幅为-2.55%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-1.58%，策略超额收益率为...[详细]

2020-10-25 分享者：yun****o7 作者：唐军，陈俊伟，李倩云评级：页数：7 页

中泰金工-金工可转债发行跟踪周报-201025

　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，...[详细]

2020-10-25 分享者：yqz7******021 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：9 页

中泰证券-情绪择时周报：市场震荡偏弱，短期偏向消费-201025

　　全市场择时　　受IPO预期影响，近期A股持续走低。从股市资金面来看，北上资金波动较大，本周转为大幅净流出，IPO募集规模、产业资本减持、两融余额均处于较高位置，整体资金面难言...[详细]

2020-10-25 分享者：CJ***L 作者：唐军，张晗评级：页数：13 页

华泰证券-金工每周观点：牛市第二阶段周期金融板块补涨-201025

　　全球主要市场股债利差近期回落　　采用股指的PE_TTM倒数作为股票的收益率指标，采用10年期国债利率作为债券收益率指标，两个收益率的差为股票的风险溢价，也被称为股债利差。近三...[详细]

2020-10-25 分享者：The****us 作者：林晓明，黄晓彬，张泽评级：页数：15 页

光大证券-量化择时周报：短期回调不改上行趋势-201017

　　A股择时观点：量能稳步提升，反弹空间仍可期。　　本周市场宽基指数集体下挫，其中创业板指周度下跌4.54%，跑输其它宽基指数。上证综指、上证50周度下跌1.75%、0.99%。...[详细]

2020-10-25 分享者：kmy****fk 作者：刘均伟，胡骥聪，董天韵评级：页数：10 页

国信证券-数量化投资周报：多因子选股周报，估值强势成长回调，中证500增强组合今年以来超额20.38%-201024

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.20%，本年超额收益17.08%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.01%，本年超额收益2...[详细]

2020-10-25 分享者：LIP****01 作者：张欣慰评级：页数：14 页

华泰证券-华泰金工因子跟踪周报：上周估值和量价类因子表现良好-201024

　　上周估值和量价类因子表现良好，成长、盈利、财务质量因子回撤　　上周估值因子表现出色，在各个股票池的Rank IC均超过10%；量价类因子表现整体较好，其中波动率因子在各个股票...[详细]

2020-10-24 分享者：xqu@******.uk 作者：林晓明，何康评级：页数：17 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年周频AlphaNet超额23.57%-201024

　　今年周频调仓AlphaNet相对中证500超额23.57% 　　今年以来周频调仓AlphaNet模型表现较好，该模型上周超额收益为-1.78%，今年以来超额收益为23.57%。...[详细]

2020-10-24 分享者：win****ze 作者：林晓明，李子钰评级：页数：12 页

民生证券-金融工程量化周报：大小盘持续分化，市场反转效应明显-201026

　　本周市场表现：大小盘持续分化，创业板指跌幅居前　　本周各宽基指数悉数下跌，大小盘持续分化。上证综指下跌1.75%，上证50下跌0.99%，沪深300下跌1.53%，中证500...[详细]

2020-10-24 分享者：lubi******888 作者：祁嫣然评级：页数：14 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-201023

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500指数PE估值较低；从基金...[详细]

2020-10-23 分享者：summ******810 作者：吴先兴评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-201023

　　情绪面　　今日A股3836只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停14只，自然跌停6只，分别占比0.36%和0.16%。涨停封板率为32.08%，连板率为14.2...[详细]

2020-10-23 分享者：alan******ane 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

东莞证券-金融工程周报：预测下周仍有下探而后再反抽；创业板已见中期顶部-201023

　　本周市场表现（2020/10/19-23）　　本周市场于周一上试缺口3374-3371而后呈现单边震荡回落。截止周五收盘最低为3277，完成对上周留下的下方缺口3281-32...[详细]

2020-10-23 分享者：liu****ng 作者：包冬青评级：页数：8 页

渤海证券-因子监测周报：长期动量因子呈反转效应，模型下周看好非银金融和传媒-201023

　　核心观点：　　上周至本周，我国主要市场指数下跌趋势显著。因子收益方面，小市值股票跑赢大市值。估值因子表现相对较好。长期动量因子呈现反转效应。基本面与技术面因子收益不显著。　...[详细]

2020-10-23 分享者：eri****25 作者：宋旸评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-201023

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-1.00%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（1.06%）上涨，创业板指数（-2...[详细]

2020-10-23 分享者：rick******frm 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

财通证券-金工点评：打新周报-201022

　　投资要点：　　1.截止到2020年10月22日,一共有21只股票已发布招股说明书未上市，预计将募资295.01亿。　　2.其中询价尚未开始，可以参与打新的股票一共4只，预计...[详细]

2020-10-23 分享者：大**比作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-201022

　　情绪面　　今日A股3835只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停14只，自然跌停4只，分别占比0.37%和0.10%。涨停封板率为37.93%，连板率为6.25...[详细]

2020-10-23 分享者：ya***e 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

民生证券-金融工程日报：宽基指数悉数下跌，量能指标趋于谨慎-201023

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-10-22），各宽基指数系数下跌。上证综指下跌0.38%，上证50下跌0.23%，沪深300下跌0.31%，中证500下跌0.52%...[详细]

2020-10-22 分享者：sylv******718 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

华泰证券-华泰人工智能系列之三十七：舆情因子和BERT情感分类模型-201022

　　本文研究了基于金融新闻的舆情因子，并测试了BERT文本情感分类模型　　随着国内量化投资的发展，挖掘另类数据中的增量信息逐渐受投资者关注。另类数据中一大类数据就是舆情文本数据。...[详细]

2020-10-22 分享者：lee****bc 作者：林晓明，李子钰，何康评级：页数：28 页

浙商证券-AI揭开行业轮动的“秘密”：“成绩”的赛道0.1.0版-201022

　　报告导读　　本文借助深度强化学习的方法对A股市场67个赛道进行轮动跟踪，并进行分组测试。测试结果显示，赛道排名高低与赛道组合净值存在明显相关关系，即排名靠前赛道组合相对于排名...[详细]

2020-10-22 分享者：coc****ng 作者：邱冠华评级：页数：27 页

民生证券-金融工程日报：市场量能回暖，国防军工领跌-201022

　　市场表现综述　　最近一个交易日（2020-10-21）。上证综指下跌0.09%，上证50上涨0.41%，沪深300下跌0.01%，中证500下跌1.14%，创业板指下跌1.4...[详细]

2020-10-21 分享者：wjm****15 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

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