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天风证券-市场情绪一览-200226
  情绪面   今日A股3654只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停71只,自然跌停97只,分别占比1.94%和2.65%。涨停封板率为54.62%,连板率为20....[详细]
2020-02-27 分享者:mattchen 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市全线收跌,短期观点维持谨慎-200226
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月26日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-27 分享者:myydreamzhude 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-海外文献推荐:第125期-200226
  现金流久期因子   本文基于公司现金流久期的视角,认为常用因子例如价值、盈利、投资、低波、股息率等的因子收益与公司现金流久期有关。本文发现,在这些因子上高暴露、且能获取更高收益...[详细]
2020-02-26 分享者:guanxia2003 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
天风证券-市场微观结构探析系列之三:分时K线中的alpha-200225
  高频因子   高频选股因子与低频因子具有较大的差异。以月、季为持仓周期的低频选股因子主要来自于财务指标,其从盈利、成长、估值等维度综合评估上市公司;而以日为持仓周期的高频因子主...[详细]
2020-02-26 分享者:lijing392 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程专题研究:利用投资者反应不足构造300连续型动量策略-200226
  宽基指数的动量因子测试   沪深300内动量因子分组年化收益分别为-3.35%、3.17%、6.64%、6.95%、7.01%,多空年化收益7.93%。空头区分度优于多头。多空...[详细]
2020-02-26 分享者:saintmark1983 作者:黄志文 评级: 页数:17 页
东海证券-金融工程日报-200226
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(1.21%)涨幅最大,上证50(-0.71%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(6....[详细]
2020-02-26 分享者:12金融2古嘉怡 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频持仓信号大幅减少,短期观点转谨慎-200225
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月25日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-26 分享者:tu123456 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-200225
  情绪面   今日A股3652只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停129只,自然跌停1只,分别占比3.53%和0.03%。涨停封板率为73.60%,连板率为31....[详细]
2020-02-26 分享者:erik1688 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-FOF和资产配置周报:美元黄金齐涨美债再倒挂,关注需求和流动性风险-200224
  上周国内疫情控制情况良好,受再融资新规落地利好以及央行连续投放流动性的助推,市场情绪急速上升,短期股指超预期走强。中期经济周期筑底、中美贸易缓和、逆周期调节加码的复苏逻辑未变,...[详细]
2020-02-25 分享者:dlguo 作者:吕思江 评级: 页数:13 页
华泰证券-风险预算模型的预算分配方式研究:放松预算分配约束、增加收益表现优化目标的方法-200225
  全文摘要   由于资产收益率的不稳定与难以预测,风控类配置模型将组合管理的目标聚焦在风险上。风险预算模型可设置各类资产的风险贡献,相比风险平价模型灵活度更高。推导证明,在资产间...[详细]
2020-02-25 分享者:happygang66 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:21 页
东方证券-金融工程专题报告:主动买卖单的批量成交划分法-200226
  研究结论   主动买卖单的划分方法可以分为逐笔算法和批量成交划分法两大类。   逐笔算法是把每一笔交易都进行主动买卖的划分,得到的是离散型的交易分类结果;ELO(2012)提出...[详细]
2020-02-25 分享者:wert0665 作者:朱剑涛 评级: 页数:41 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号维持乐观-200224
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日(2月24日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-02-25 分享者:18868188968 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-200224
  情绪面   今日A股3652只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停141只,自然跌停2只,分别占比3.86%和0.05%。涨停封板率为70.39%,连板率为36....[详细]
2020-02-25 分享者:hanyang_198 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-基金市场和组合周报:华夏中证新能源车ETF成立,增持富国500增强-200224
  国内新成立基金:上周共21只(A/C记同一只),发行总额755.89亿元,股票型和偏股混合型共11只募集总计572亿元;其中易方达研究精选和华夏中证新能源汽车ETF发行份额轻松...[详细]
2020-02-25 分享者:topaz911 作者:吕思江 评级: 页数:12 页
渤海证券-权益事件监测周报:120家公司发布业绩预告,40家公司更新增发预案进度-200225
  核心观点:   嘉澳环保(603822)等40家公司更新增发预案进度。   中国平安(601318)等5家公司发布分红预案,其中益生股份(002458)每10股转增7.00股,...[详细]
2020-02-25 分享者:wsymtg 作者:郝倞 评级: 页数:20 页
东海证券-金融工程日报-200225
  主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(1.68%)涨幅最大,上证50(-1.28%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(5.49%)涨幅最...[详细]
2020-02-25 分享者:jy03081014 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国信证券-金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,沪深300维持看多,创业板维持看多-200224
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至2月21日),模型依旧维持对各指数的看多观点,中小板指数及创业板指数自19年12月维持看多...[详细]
2020-02-25 分享者:eugeneshi 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
东吴证券-“ETF情绪温度计”系列研究(三):ETF情绪温度计,高频折溢价的基差预测能力-200225
  研究结论   前言:本篇报告为“ETF情绪温度计”系列报告第三篇,作为整个系列的延续与拓展,考察了ETF高频折溢价对基差的预测能力,也深入探究了折溢价与基差相互关联的本质原因。...[详细]
2020-02-25 分享者:baisarula1990 作者:高子剑 评级: 页数:20 页
华创证券-金融工程周报:短期模型强势,后市或不断攀升-200223
  本周回顾   上周我们认为基金减仓,短期模型示弱,后市或震荡整固。最终上证指数本周周线上涨4.20%。领涨中信一级行业为:电子、综合金融、国防军工、通信、计算机。其中,电子为上...[详细]
2020-02-24 分享者:盲犬小Q 作者:王小川 评级: 页数:17 页
光大证券-多因子系列报告之三十:有息负债,解读企业杠杆的选股信息-200224
  有息负债是企业通过借贷、发行债券等方式融资所形成的,又称金融负债,需要支付利息。企业有息负债的提升,可能成就好的投资机会,也可能给企业的未来现金流带来较大压力。本篇报告尝试从量...[详细]
2020-02-24 分享者:ahbbzjm 作者:古翔,周萧潇,刘均伟 评级: 页数:18 页
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