金融工程-慧博投研资讯

位置：首页 > 金融工程旧版列表新版列表

天风证券-市场情绪一览-200226

　　情绪面　　今日A股3654只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停71只，自然跌停97只，分别占比1.94%和2.65%。涨停封板率为54.62%，连板率为20....[详细]

2020-02-27 分享者：mattchen 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：两市全线收跌，短期观点维持谨慎-200226

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指，对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日（2月26日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-02-27 分享者：myydreamzhude 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-海外文献推荐：第125期-200226

　　现金流久期因子　　本文基于公司现金流久期的视角，认为常用因子例如价值、盈利、投资、低波、股息率等的因子收益与公司现金流久期有关。本文发现，在这些因子上高暴露、且能获取更高收益...[详细]

2020-02-26 分享者：guanxia2003 作者：吴先兴评级：页数：10 页

天风证券-市场微观结构探析系列之三：分时K线中的alpha-200225

　　高频因子　　高频选股因子与低频因子具有较大的差异。以月、季为持仓周期的低频选股因子主要来自于财务指标，其从盈利、成长、估值等维度综合评估上市公司；而以日为持仓周期的高频因子主...[详细]

2020-02-26 分享者：lijing392 作者：吴先兴评级：页数：16 页

国信证券-金融工程专题研究：利用投资者反应不足构造300连续型动量策略-200226

　　宽基指数的动量因子测试　　沪深300内动量因子分组年化收益分别为-3.35%、3.17%、6.64%、6.95%、7.01%，多空年化收益7.93%。空头区分度优于多头。多空...[详细]

2020-02-26 分享者：saintmark1983 作者：黄志文评级：页数：17 页

东海证券-金融工程日报-200226

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，中小板指数（1.21%）涨幅最大，上证50（-0.71%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍上涨，金融指数（6....[详细]

2020-02-26 分享者：12金融2古嘉怡作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频持仓信号大幅减少，短期观点转谨慎-200225

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指，对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日（2月25日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-02-26 分享者：tu123456 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-200225

　　情绪面　　今日A股3652只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停129只，自然跌停1只，分别占比3.53%和0.03%。涨停封板率为73.60%，连板率为31....[详细]

2020-02-26 分享者：erik1688 作者：吴先兴评级：页数：9 页

安信证券-FOF和资产配置周报：美元黄金齐涨美债再倒挂，关注需求和流动性风险-200224

　　上周国内疫情控制情况良好，受再融资新规落地利好以及央行连续投放流动性的助推，市场情绪急速上升，短期股指超预期走强。中期经济周期筑底、中美贸易缓和、逆周期调节加码的复苏逻辑未变，...[详细]

2020-02-25 分享者：dlguo 作者：吕思江评级：页数：13 页

华泰证券-风险预算模型的预算分配方式研究：放松预算分配约束、增加收益表现优化目标的方法-200225

　　全文摘要　　由于资产收益率的不稳定与难以预测，风控类配置模型将组合管理的目标聚焦在风险上。风险预算模型可设置各类资产的风险贡献，相比风险平价模型灵活度更高。推导证明，在资产间...[详细]

2020-02-25 分享者：happygang66 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：21 页

东方证券-金融工程专题报告：主动买卖单的批量成交划分法-200226

　　研究结论　　主动买卖单的划分方法可以分为逐笔算法和批量成交划分法两大类。　　逐笔算法是把每一笔交易都进行主动买卖的划分，得到的是离散型的交易分类结果；ELO（2012）提出...[详细]

2020-02-25 分享者：wert0665 作者：朱剑涛评级：页数：41 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号维持乐观-200224

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指，对上证综指、上证50、沪深300观点较谨慎。今日（2月24日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-02-25 分享者：18868188968 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-200224

　　情绪面　　今日A股3652只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停141只，自然跌停2只，分别占比3.86%和0.05%。涨停封板率为70.39%，连板率为36....[详细]

2020-02-25 分享者：hanyang_198 作者：吴先兴评级：页数：9 页

安信证券-基金市场和组合周报：华夏中证新能源车ETF成立，增持富国500增强-200224

　　国内新成立基金：上周共21只(A/C记同一只)，发行总额755.89亿元,股票型和偏股混合型共11只募集总计572亿元；其中易方达研究精选和华夏中证新能源汽车ETF发行份额轻松...[详细]

2020-02-25 分享者：topaz911 作者：吕思江评级：页数：12 页

渤海证券-权益事件监测周报：120家公司发布业绩预告，40家公司更新增发预案进度-200225

　　核心观点：　　嘉澳环保（603822）等40家公司更新增发预案进度。　　中国平安（601318）等5家公司发布分红预案，其中益生股份（002458）每10股转增7.00股，...[详细]

2020-02-25 分享者：wsymtg 作者：郝倞评级：页数：20 页

东海证券-金融工程日报-200225

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数（1.68%）涨幅最大，上证50（-1.28%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（5.49%）涨幅最...[详细]

2020-02-25 分享者：jy03081014 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，沪深300维持看多，创业板维持看多-200224

　　最新择时信号　　根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至2月21日），模型依旧维持对各指数的看多观点，中小板指数及创业板指数自19年12月维持看多...[详细]

2020-02-25 分享者：eugeneshi 作者：黄志文评级：页数：8 页

东吴证券-“ETF情绪温度计”系列研究（三）：ETF情绪温度计，高频折溢价的基差预测能力-200225

　　研究结论　　前言：本篇报告为“ETF情绪温度计”系列报告第三篇，作为整个系列的延续与拓展，考察了ETF高频折溢价对基差的预测能力，也深入探究了折溢价与基差相互关联的本质原因。...[详细]

2020-02-25 分享者：baisarula1990 作者：高子剑评级：页数：20 页

华创证券-金融工程周报：短期模型强势，后市或不断攀升-200223

　　本周回顾　　上周我们认为基金减仓，短期模型示弱，后市或震荡整固。最终上证指数本周周线上涨4.20%。领涨中信一级行业为：电子、综合金融、国防军工、通信、计算机。其中，电子为上...[详细]

2020-02-24 分享者：盲犬小Q 作者：王小川评级：页数：17 页

光大证券-多因子系列报告之三十：有息负债，解读企业杠杆的选股信息-200224

　　有息负债是企业通过借贷、发行债券等方式融资所形成的，又称金融负债，需要支付利息。企业有息负债的提升，可能成就好的投资机会，也可能给企业的未来现金流带来较大压力。本篇报告尝试从量...[详细]

2020-02-24 分享者：ahbbzjm 作者：古翔，周萧潇，刘均伟评级：页数：18 页

主要行业

以上行业显示为大行业分类，
点击进入可选择细分行业

今日热门
本周热门

更多 >>

精选研报

更多 >>

主要行业

热门行业

精选研报