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天风证券-量化择时周报:市场是否触底?-220116
  市场是否触底?   我们在上周的周报中提到:从国内外的宏观事件、价量等角度,认为市场目前调整或已进入尾声,但仍需等待成交金额的萎缩来确认,预计两市成交金额低于9000亿或将迎来...[详细]
2022-01-16 分享者:nju****04 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
开源证券-金融工程定期:机构资金行为画像(2022年01月14日)-220116
  北上资金行为画像   北向净流入总览:北上资金近一个月累积净流入约272亿元,从细节来看,12月中下旬由于受到证监会叫停“假外资”的影响,结束了12月以来持续净流入的状态,但在...[详细]
2022-01-16 分享者:jess******rre 作者:魏建榕 评级: 页数:8 页
中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-220116
  可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,...[详细]
2022-01-16 分享者:zo***e 作者:陈俊伟,唐军 评级: 页数:12 页
东兴证券-量化市场观察:价量择时胜率略有上升,市值因子表现突出-220116
  投资摘要:   根据东兴金工短期价量行业配置模型,未来一周值得关注的行业分别为:石油石化、轻工制造、纺织服务、农林牧渔、房地产和综合。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。  ...[详细]
2022-01-16 分享者:兵**旧 作者:高智威 评级: 页数:17 页
中泰证券-金工定向增发跟踪周报-220116
  定向增发一般折价发行,锁定期为1年或者3年,且仅面向少数定向投资者,适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]
2022-01-16 分享者:dyx****68 作者:陈俊伟,唐军 评级: 页数:12 页
东兴证券-海外文献速览系列之十四:揭秘机器学习在中国市场的有效性-220115
  在开发量化投资策略时,海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法,为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验,东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。我们将定期从海外文献中筛选思路...[详细]
2022-01-16 分享者:丽*** 作者:高智威 评级: 页数:26 页
华西证券-行业比较数据跟踪:两融交易占比持续下行,北向资金逆市流入电力设备、银行等板块-220116
  1.1各板块估值分位数小幅下降   截至2022年1月14日,全部A股PE(TTM)为19.28倍,位于2009年以来53.90%分位数;PB_LF1.84倍,位于2009年以...[详细]
2022-01-16 分享者:Suj****an 作者:曹春晓,杨国平 评级: 页数:23 页
安信证券-金工大市与行业研判周报:市场震荡调整,短期重回赛道-220116
  ■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第195期。上期我们认为市场震荡调整是在释放风险,事后来看市场比预期还要弱势一些,而且风格上与预期的也有偏差。   ■本期市场判断:...[详细]
2022-01-16 分享者:TOP****OP 作者:杨勇 评级: 页数:9 页
光大证券-量化组合跟踪周报:小市值延续优异表现,沪深300股票池中因子收益显著-220115
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中。盈利因子获得正收益(0.30%),非线性市值和对数市值因子获得明显负收益(-0.41%和-1.51%)。市场整体表现为小市值...[详细]
2022-01-16 分享者:fw***z 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:市场抱团风格回撤,新能源获北向大幅加仓-220115
  本周市场表现:   本周(2022.01.10-2022.01.14,下同)市场持续下挫,仅创业板指收涨。上证综指下跌1.63%,上证50下跌2.61%,沪深300下跌1.98...[详细]
2022-01-16 分享者:jia****bo 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
国信证券-主动量化策略周报:市场情绪企稳,优秀基金业绩增强组合今年以来在主动股基中排名分位点5.47%-220115
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.45%,相对普通股票型基金指数超额收益-0.03%。   本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.80...[详细]
2022-01-15 分享者:jonh******l.c 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:12 页
国信证券-数量化投资周报:多因子选股周报,分析师预期类因子表现出色,本周三大指数增强组合均跑赢基准-220115
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益0.76%,本年超额收益0.14%。   中证500指数增强组合本周超额收益1.34%,本年超额收益0.38...[详细]
2022-01-15 分享者:yanj******021 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:14 页
国信证券-金融工程日报:抗疫概念股大面积涨停,白酒板块持续下挫-220115
  市场表现   今日(20220114)规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中中证500成长指数表现最好。医药、电子、电新、基础化工、汽车...[详细]
2022-01-15 分享者:wlc****21 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第30期)-220114
  乘势而起:市场新高趋势追踪   截至2022年1月14日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为5.22%、11...[详细]
2022-01-14 分享者:maxy******891 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
湘财证券-Alpha策略周报:Alpha策略与市场趋势研判周报-220114
  本周Alpha动量组合表现(2022年1月10日到2022年1月14日)   Alpha动量组合在整个期间内累计下跌2.07%,而HS300同期累计下跌1.98%,相对于HS3...[详细]
2022-01-14 分享者:1880******843 作者:王宜忱 评级: 页数:8 页
天风证券-金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报-220114
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE、PEG估值较低...[详细]
2022-01-14 分享者:huar******ong 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:15 页
东海证券-金融工程日报-220114
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数悉数下跌,上证指数(-1.17%)跌幅最小,中小100(-2.13%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数下跌,上证50(-0.8...[详细]
2022-01-14 分享者:zy1****56 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:大盘单边下挫,三大期指维持升水-220113
  市场表现   今日(20220113)市场全线下跌,规模指数中中证500指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中中证500价值指数表现最好。煤炭、石油石化、银行、商...[详细]
2022-01-14 分享者:xiao******441 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-220113
  情绪面   今日A股4515只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停49只,自然跌停7只,分别占比1.09%和0.16%。涨停封板率为51.79%,连板率为27.5...[详细]
2022-01-13 分享者:麦**通 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
天风证券-海外文献推荐第207期-220113
  适合中国市场的规模和价值因子   Fama-French(FF3)三因子模型被广泛用于解释股票以及因子的收益率。然而FF3对中国市场中某些因子的解释效果并不好。本文结合中国市场...[详细]
2022-01-13 分享者:小玲***9 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
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