金融工程-慧博投研资讯

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华西证券-行业比较数据跟踪：当前石油石化、综合等行业性价比较高-220930

　　1.1市场估值下降　　2022年9月30日，全部A股PE（TTM）为16.24倍，位于2009年以来30.36%分位数；PB_LF为1.49倍，位于2009年以来4.25%分...[详细]

2022-10-01 分享者：黄**淼作者：张立宁，杨国平评级：页数：24 页

华西证券-基于量价因子的ETF组合策略-221001

　　量价ETF组合策略的构建　　在华西金工2022年8月22日发布的专题报告《行业有效量价因子与行业轮动策略》中，我们使用动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离、量幅同向六个...[详细]

2022-10-01 分享者：xuk****24 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

国信证券-主动量化策略周报：三季度收官，超预期精选组合今年以来在主动股基排名17.18%分位点-221001

　　国信金工主动量化策略表现跟踪　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.89%，相对普通股票型基金指数超额收益-1.95%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-21.35%，...[详细]

2022-10-01 分享者：鲸鱼L****is 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

天风证券-金融工程：行业景气度跟踪月报-220930

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，电源设备、酒类、通信设备制造的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2022-09-30 分享者：sak****zj 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第66期）-220930

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2022年9月30日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为17.84%、29....[详细]

2022-09-30 分享者：ywh_******209 作者：张欣慰评级：页数：12 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第239期-220930

　　文献一：财报新闻如何影响市场？　　诸多研究表明，媒体可以通过广泛的传播渠道影响股票市场。作者基于《华尔街日报》文本与标普500成分股，研究了财报新闻中带有较多编者观点的文章对...[详细]

2022-09-30 分享者：ama****28 作者：吴先兴评级：页数：4 页

华鑫证券-金融工程专题报告：情绪估值双底锁定权益配置价值，哪些指数增强基金能同时收获Beta+Alpha-220930

　　▌当前情绪估值双底锁定权益布局价值，Beta配置正当时　　情绪指标邻近触底，后续反弹可期：从复合指标值来看，当前沪深300内成分股普遍投资情绪已接近低点，建议把握合适时间窗口...[详细]

2022-09-30 分享者：yu***m 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

华福证券-估值、情绪与市场观察（第10期）：风险偏好下移-220828

　　近期观点：　　本周风险偏好下移，制造板块的顶背离信号引发调整，科技板块8月5日集体向上缺口已回补，主要宽基指数日线多头排列均消失，MACD开口向下。下周仍处于半年报业绩披露窗...[详细]

2022-09-30 分享者：739****78 作者：杨升松评级：页数：12 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-220930

　　▌策略观点　　本周四，沪深两市大幅高开后震荡回落，午后探底回升，创业板指领涨，沪指盘中再度创下阶段新低后跌幅略有收窄。截止收盘，上证指数跌0.13%，深证成指涨0.18%，创...[详细]

2022-09-30 分享者：889****68 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

浙商证券-“新能源+”指数产品日报-220929

　　“新能源+”指数K线走势　　“新能源+”指数今日开盘价为787.50，收盘价为786.01，最高价为801.25，最低价为771.17。今日涨跌幅为0.89%，近5日涨跌幅为...[详细]

2022-09-29 分享者：wu***4 作者：邱冠华评级：页数：5 页

湘财证券-多因子量化选股系列之三：分析师因子的研究与测试-220929

　　分析师数据概述　　本篇报告介绍了分析师数据的概况。我们对“通联数据”的分析师报告数据进行分析，2017年至今，分析师报告数量整体变化不大，基本上在50000至60000篇。发...[详细]

2022-09-29 分享者：萧*** 作者：王宜忱评级：页数：21 页

湘财证券-基于市场相关性的择时策略研究-220928

　　市场相关性水平与相关性波动率。　　在美国市场中，市场相关性水平呈现出扩张时期较低、衰退时期较高的特征；市场相关性的波动率也呈现出在扩张时期较小、衰退时期较大的特征。通过对A股...[详细]

2022-09-29 分享者：lit****zk 作者：李正威评级：页数：25 页

国联证券-行业配置系列2：多宏观周期下的行业轮动因子检验-220929

　　专题内容摘要　　历年A股行业分化度高，风格因子难以解释行业收益　　A股具有显著的行业轮动特征，但投资者想从中获得超额收益并非易事。基于Barra cne5因子模型可知，历年...[详细]

2022-09-29 分享者：a0***0 作者：朱人木评级：页数：16 页

浙商证券-“新能源+”指数产品日报-220928

　　内容要点　　“新能源+”指数K线走势　　“新能源+”指数今日开盘价为806.18，收盘价为779.07，最高价为811.47，最低价为775.96。今日涨跌幅为-3.55%...[详细]

2022-09-29 分享者：che****yu 作者：邱冠华评级：页数：5 页

国联证券-金融工程专题：中证1000指数增强基金投资分析-220929

　　重点基金推荐　　1）富国中证1000指数增强A（161039.OF）　　富国增强A累计超额收益高达82.7%，适合长线投资：基金自成立以来较中证1000指数超额收益累计为8...[详细]

2022-09-29 分享者：gu***n 作者：朱人木评级：页数：21 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-220929

　　▌策略观点　　本周三，沪深两市全天震荡下行，盘中反抽力度较弱，外资早盘砸盘力度较强对部分赛道权重构成较大杀伤，尾盘市场难顶抛压继续下挫，沪指再创本轮调整新低。截止收盘，上证指...[详细]

2022-09-29 分享者：san****ie 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：沪指再创新低，三大期指齐升水-220928

　　市场表现：今日(20220928)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中沪深300价值指数表现最好。银行、食品饮料、纺织服装、医药...[详细]

2022-09-28 分享者：ton****88 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

国联证券-金融工程专题：沪深300指数增强基金投资价值分析-220928

　　主动量化基金推荐　　根据业绩评价、风险收益、操作风格等指标，精选了业绩优秀的沪深300指数增强基金。重点关注基金近三年的平均超额收益率为26.4%，年度平均超额为7.16%，...[详细]

2022-09-28 分享者：xie****01 作者：王晓檬，朱人木评级：页数：49 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百一十：共同资金流Beta与因子定价-220928

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百一十篇，文献发现，主动基金的资金流在快于商业周期的频率上表现出流动的强烈共性，为了对冲这种整体资金流，基金经理会提高对Flow Be...[详细]

2022-09-28 分享者：gl***i 作者：严佳炜评级：页数：17 页

华宝证券-量化视点2022年第13期：如何将价值成长风格轮动用于指数化投资？-220926

　　风格投资是中观策略中的一种常用策略，尤其是在当下风格切换的行情中，风格择时的意义远大于资产择时。我们曾在《价值与成长的风格轮动，该监测什么指数？——量化视点2022年第2期》中...[详细]

2022-09-28 分享者：379****70 作者：余景辉评级：页数：8 页

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