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中泰金工-事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-201025
  上周表现   上周(2020.10.19~2020.10.23),中证800等权指数涨跌幅为-2.55%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-1.58%,策略超额收益率为...[详细]
2020-10-25 分享者:yun****o7 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
中泰金工-金工可转债发行跟踪周报-201025
  可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,...[详细]
2020-10-25 分享者:yqz7******021 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:9 页
中泰证券-情绪择时周报:市场震荡偏弱,短期偏向消费-201025
  全市场择时   受IPO预期影响,近期A股持续走低。从股市资金面来看,北上资金波动较大,本周转为大幅净流出,IPO募集规模、产业资本减持、两融余额均处于较高位置,整体资金面难言...[详细]
2020-10-25 分享者:CJ***L 作者:唐军,张晗 评级: 页数:13 页
华泰证券-金工每周观点: 牛市第二阶段周期金融板块补涨-201025
  全球主要市场股债利差近期回落   采用股指的PE_TTM倒数作为股票的收益率指标,采用10年期国债利率作为债券收益率指标,两个收益率的差为股票的风险溢价,也被称为股债利差。近三...[详细]
2020-10-25 分享者:The****us 作者:林晓明,黄晓彬,张泽 评级: 页数:15 页
光大证券-量化择时周报:短期回调不改上行趋势-201017
  A股择时观点:量能稳步提升,反弹空间仍可期。   本周市场宽基指数集体下挫,其中创业板指周度下跌4.54%,跑输其它宽基指数。上证综指、上证50周度下跌1.75%、0.99%。...[详细]
2020-10-25 分享者:kmy****fk 作者:刘均伟,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:10 页
国信证券-数量化投资周报:多因子选股周报,估值强势成长回调,中证500增强组合今年以来超额20.38%-201024
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益-1.20%,本年超额收益17.08%。   中证500指数增强组合本周超额收益-1.01%,本年超额收益2...[详细]
2020-10-25 分享者:LIP****01 作者:张欣慰 评级: 页数:14 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周估值和量价类因子表现良好-201024
  上周估值和量价类因子表现良好,成长、盈利、财务质量因子回撤   上周估值因子表现出色,在各个股票池的Rank IC均超过10%;量价类因子表现整体较好,其中波动率因子在各个股票...[详细]
2020-10-24 分享者:xqu@******.uk 作者:林晓明,何康 评级: 页数:17 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年周频AlphaNet超额23.57%-201024
  今年周频调仓AlphaNet相对中证500超额23.57%   今年以来周频调仓AlphaNet模型表现较好,该模型上周超额收益为-1.78%,今年以来超额收益为23.57%。...[详细]
2020-10-24 分享者:win****ze 作者:林晓明,李子钰 评级: 页数:12 页
民生证券-金融工程量化周报:大小盘持续分化,市场反转效应明显-201026
  本周市场表现:大小盘持续分化,创业板指跌幅居前   本周各宽基指数悉数下跌,大小盘持续分化。上证综指下跌1.75%,上证50下跌0.99%,沪深300下跌1.53%,中证500...[详细]
2020-10-24 分享者:lubi******888 作者:祁嫣然 评级: 页数:14 页
天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-201023
  全市场估值及基金重仓股配置比例   从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金...[详细]
2020-10-23 分享者:summ******810 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-201023
  情绪面   今日A股3836只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停14只,自然跌停6只,分别占比0.36%和0.16%。涨停封板率为32.08%,连板率为14.2...[详细]
2020-10-23 分享者:alan******ane 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
东莞证券-金融工程周报:预测下周仍有下探而后再反抽;创业板已见中期顶部-201023
  本周市场表现(2020/10/19-23)   本周市场于周一上试缺口3374-3371而后呈现单边震荡回落。截止周五收盘最低为3277,完成对上周留下的下方缺口3281-32...[详细]
2020-10-23 分享者:liu****ng 作者:包冬青 评级: 页数:8 页
渤海证券-因子监测周报:长期动量因子呈反转效应,模型下周看好非银金融和传媒-201023
  核心观点:   上周至本周,我国主要市场指数下跌趋势显著。因子收益方面,小市值股票跑赢大市值。估值因子表现相对较好。长期动量因子呈现反转效应。基本面与技术面因子收益不显著。  ...[详细]
2020-10-23 分享者:eri****25 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-201023
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.00%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(1.06%)上涨,创业板指数(-2...[详细]
2020-10-23 分享者:rick******frm 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
财通证券-金工点评:打新周报-201022
  投资要点:   1.截止到2020年10月22日,一共有21只股票已发布招股说明书未上市,预计将募资295.01亿。   2.其中询价尚未开始,可以参与打新的股票一共4只,预计...[详细]
2020-10-23 分享者:大**比 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-201022
  情绪面   今日A股3835只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停14只,自然跌停4只,分别占比0.37%和0.10%。涨停封板率为37.93%,连板率为6.25...[详细]
2020-10-23 分享者:ya***e 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
民生证券-金融工程日报:宽基指数悉数下跌,量能指标趋于谨慎-201023
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-22),各宽基指数系数下跌。上证综指下跌0.38%,上证50下跌0.23%,沪深300下跌0.31%,中证500下跌0.52%...[详细]
2020-10-22 分享者:sylv******718 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
华泰证券-华泰人工智能系列之三十七:舆情因子和BERT情感分类模型-201022
  本文研究了基于金融新闻的舆情因子,并测试了BERT文本情感分类模型   随着国内量化投资的发展,挖掘另类数据中的增量信息逐渐受投资者关注。另类数据中一大类数据就是舆情文本数据。...[详细]
2020-10-22 分享者:lee****bc 作者:林晓明,李子钰,何康 评级: 页数:28 页
浙商证券-AI揭开行业轮动的“秘密”:“成绩”的赛道0.1.0版-201022
  报告导读   本文借助深度强化学习的方法对A股市场67个赛道进行轮动跟踪,并进行分组测试。测试结果显示,赛道排名高低与赛道组合净值存在明显相关关系,即排名靠前赛道组合相对于排名...[详细]
2020-10-22 分享者:coc****ng 作者:邱冠华 评级: 页数:27 页
民生证券-金融工程日报:市场量能回暖,国防军工领跌-201022
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-21)。上证综指下跌0.09%,上证50上涨0.41%,沪深300下跌0.01%,中证500下跌1.14%,创业板指下跌1.4...[详细]
2020-10-21 分享者:wjm****15 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
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