金融工程-慧博投研资讯

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国金证券-指数风险评估月报：风格拥挤度视角下的A股指数风险评估（2020年8月期）-200806

　　主要观点：　　目前市场上有较多从波动率角度刻画指数风险的模型。本框架尝试从另一个角度即因子拥挤度来刻画指数所暴露风险。因子拥挤度该指标并不总是一个因子收益的负向指标，但在某些...[详细]

2020-08-06 分享者：xujiezhong 作者：张剑辉评级：页数：11 页

渤海证券-板块轮动及基本面选股月报：ROE策略表现较好，因子选股跑输指数-200806

　　行业轮动策略　　推荐医疗器械、生物制品、食品加工等申万二级行业。　　ROE选股策略　　7月组合收益为24.32%，7月股票池中，振德医疗、春风动力、福莱特表现较好。　　...[详细]

2020-08-06 分享者：dabao1986 作者：郝倞评级：页数：10 页

东北证券-业绩超预期，首只聚焦苹果产业链的上交所ETF来了-200806

　　电子行业发展迎来机遇　　产业再迎国家政策扶持：2020年8月4日国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，出台财税/投融资/研究开支/进出口/人才/知...[详细]

2020-08-06 分享者：呵呵哒作者：肖承志评级：页数：10 页

华西证券-金融工程研究报告：市场状态判断与动态调仓模型-200805

　　使用走势一致程度衡量市场状态　　我们计算各市场板块对基准指数回归方程决定系数的均值，作为衡量市场走势一致程度的定量指标。　　市场板块走势的一致程度对判断市场方向有重要参考意...[详细]

2020-08-06 分享者：jifeng_ken 作者：张立宁，杨国平评级：页数：10 页

华宝证券-数量化策略跟踪评价月报：业绩预告、行业景气研判及配置策略构建-200805

　　投资要点：　　◆本期专题：当前，上市公司业绩预告的发布已结束，业绩预告虽然披露比例有限，但仍是一个提前获知行业盈利情况的重要途经。前期，我们提出了基于行业净利润的历史环比来预...[详细]

2020-08-06 分享者：yangchuan112 作者：张青，贾依廷评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-200806

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，中证500（1.12%）涨幅最大，上证50（-0.60%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，中证500（3....[详细]

2020-08-05 分享者：AbbyH 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-200805

　　情绪面　　今日A股3707只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停108只，自然跌停1只，分别占比2.91%和0.03%。涨停封板率为68.75%，连板率为16....[详细]

2020-08-05 分享者：shion0410 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：上证50发出平仓信号-200805

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（8月5日）收盘后，上证50RSRS择时模型指标下穿平仓阈值...[详细]

2020-08-05 分享者：dh6868 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

华安证券-“数据智库”系列之二：金工ETF跟踪模板发布-200805

　　主要观点：　　ETF市场竞争格局　　2018年以来ETF获得大量资金认购，市场关注度不断提升，规模近三年年化复合增速达到62.5%，是各家公募基金重点发展方向之一。　　目...[详细]

2020-08-05 分享者：lixvgogo 作者：朱定豪，严佳炜评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-200805

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，上证50（0.95%）涨幅最大，创业板指数（-1.26%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6....[详细]

2020-08-05 分享者：aimanhk9 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

申港证券-金融工程周报：每周指数荟萃-200802

　　投资摘要：　　本周市场回顾。本周6个宽基指数均上涨，大小盘继续分化。创业板指涨6.38%，上演王者归来的戏码，上证综指涨2.88%，继续冠名涨势最弱宽基。28个申万一级行业指...[详细]

2020-08-05 分享者：yuwei788 作者：曹旭特评级：页数：8 页

湘财证券-8月份预测判断：经济运行状态预测-200803

　　投资要点：　　调整后的逻辑回归模型对工业增加值产出缺口主趋势预测效果显著。　　经AIC backward优化后的logistic回归预测模型对工业增加值产出缺口的主趋势方向...[详细]

2020-08-05 分享者：hejiahemei 作者：孙烨枞评级：页数：5 页

民生证券-量化选股系列报告之三：学术异象之动量类因子-200805

　　报告摘要：　　因子研究框架，追根溯源　　本篇报告主要对动量类因子进行梳理和实证。　　市场中的大部分因子均来源于学术文献，因此，我们在进行因子研究时对其追根溯源，梳理出发展...[详细]

2020-08-05 分享者：shushubaobei1 作者：祁嫣然评级：页数：28 页

华宝证券-量化择时与资产配置月报：PPI对市场风格的影响，历史规律及当下研判-200804

　　◆本期专题:近期市场关于市场风格的讨论成为热点，这一方面是源于近期基本面上的变化，经济复苏预期不断增强，另一方面前期滞涨的大盘股、周期股在盘中确实又有所异动。PPI作为工业品价...[详细]

2020-08-05 分享者：2013111670 作者：张青，余景辉评级：页数：13 页

中泰证券-量化投资策略报告：掘金次新股-200804

　　新股上市之后的连续涨停使得次新股的估值偏高、波动更大，同时审批制下的业绩指标要求使得其上市后业绩容易下滑，因此投资者往往更关注其上市初期的短期交易性而忽视了其中长期投资价值，事...[详细]

2020-08-05 分享者：ting603china 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：14 页

StyleAnalytics-重新识别价值因子：测量越准确，管理越有效-200804

　　1.价值通常由账面市值比这一单一次级因子“定义”，该次级因子不体现公司资产负债表越来越重要的部分：无形资产。　　2.但是，我们要说明的是，在通过跑赢广阔市场和所在行业的程度和...[详细]

2020-08-05 分享者：迈博汇金123456 作者：JamesMonroe，DamianHandzy 评级：页数：9 页

太平洋证券-金融工程量化择时周报：短期乐观可等权配置行业-200801

　　策略观点　　1）行业月度涨跌幅排名：　　非银金融本月排名上升，医药和电子元器件排名下降较为明显；　　2）行业波动率排名：　　整体行业波动率均在下降。非银波动率上升至历史...[详细]

2020-08-05 分享者：ykkhds8 作者：黎鹏评级：页数：10 页

太平洋证券-“待时”系列：量能已现深度回落，短期乐观-200802

　　市场监控：量能深度回落，已回落至行情起步阶段。市场估值：主要规模指数均处历史中位数附近，中证500指数估值分位更低；行业估值：周期和银行地产仍处历史低位，TMT处70%分位附近...[详细]

2020-08-05 分享者：jian333 作者：徐玉宁评级：页数：14 页

东吴证券-金工定期报告：价量相关性CPV因子绩效月报-200804

　　报告要点　　CPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，CPV因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为17.94%，年化波动为6.43%，信息比率为2.79，月...[详细]

2020-08-05 分享者：hnboy2002 作者：高子剑评级：页数：13 页

国信证券-数量化投资周报：股指分红点位测算周报-200804

　　分股分红进度　　截至8月4日，上证50指数中，有0家公司处于预案阶段，10家公司处于决案阶段，40家公司进入实施阶段；沪深300指数中，有2家公司处于预案阶段，54家公司处于...[详细]

2020-08-04 分享者：xxyl2002 作者：张欣慰评级：页数：11 页

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