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研究报告:东海证券-金融工程日报-200605

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-06-04 19:23:31
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,030 KB 分享者: ga****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(0.39%)涨幅最大,金融指数(-0.21%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(5.21%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中证500(4.16%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,家用电器(1.37%)涨幅最大,通信(-0.99%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数上涨,电子(7.80%)涨幅最大;近1个月来,多数行业上涨,商业贸易(13.14%)涨幅最大,农林牧渔(-2.54%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  06月03日两融余额增加,为10958.58亿元,其中融资余额增加,为10689.09亿元,融券余额增加,为269.49亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2006(-0.78%),IF2006(-0.76%),IC2006(-1.06%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-18.87%),IF2006为(-18.44%),IC2006为(-25.90%)。
  期权
  最近1个交易日,50ETF期权认购主力合约隐含波动率回升,认沽隐含波动率仍显著高于认购合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.01%)。近月合约中沽2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.40%)。
  

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