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研究报告:华泰期货-期权日报:白糖价格下跌,波动率同步回落-200227

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-02-27 09:49:40
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 433 KB 分享者: jac****56 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2005合约,2020-02-26日盘价格收于2638元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为4.61万手(双边,下同),持仓量52.28万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.35,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.48。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.23%。当前豆粕30日历史波动率为16.26%,60日历史波动率为13.00%,90日历史波动率为12.09%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-3.03%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR005合约,2020-02-26日盘价格收于5734元/吨。
  白糖期权今日总成交量为1.45万手,总持仓量为12.72万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.68,持仓量PC_Ratio为1.52。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为16.39%。当前白糖30日历史波动率为19.11%,60日历史波动率为16.18%,90日历史波动率为15.01%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.72%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU2004合约,2020-02-26日盘收盘价格收于45630元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为1.11万手,持仓量3.68万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.74,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.97。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为11.14%。当前铜30日历史波动率为20.33%,60日历史波动率为15.80%,90日历史波动率为13.33%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为9.19%。
  

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